Caio Henrique était un candidat au départ lors du dernier mercato hivernal mais il est finalement resté en Principauté. Si aucune rumeur et possible destination n’avaient filtré durant cette période, le quotidien L’Équipe révèle que le gaucher brésilien aurait finalement bien eu une piste. Le Borussia Dortmund, et son entraîneur alors tout nouvellement nommé (30 janvier) Niko Kovac, auraient pensé à lui. Le technicien croate a eu le latéral de 27 ans sous ses ordres à Monaco pendant un an et demi. La piste ne s’est finalement pas concrétisée alors que le club ne l’aurait pas retenu, malgré un contrat courant jusqu’en 2027.
Le mois de janvier avait notamment acté le déclassement de Caio Henrique, avec une perte de sa place de titulaire au profit de Christian Mawissa. Il avait même été écarté du groupe pour la réception de Rennes le 25 janvier. Le Brésilien est cependant progressivement revenu dans les bonnes grâces de son entraîneur Adi Hütter, qui ne l’avait pas épargné en conférence de presse, et il a depuis signé quatre passes décisives sur les sept derniers matches.
